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\pagestyle{myheadings} \markright{Inicia��o Cient�fica 2008}
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\def\abstractname{{\bf Resumo}}%
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\def\contentsname{\begin{center}\vspace*{-2cm}\large\bf SUM\'ARIO\vspace*{1cm}
\end{center} }

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\begin{center}
\begin{center}
{\tt Autor 1}
\\
{\tt Autor 2}
\end{center}



\vspace{6cm}
{\large \bf  Projeto de Inicia��o Cient�fica}
\end{center}

\vspace{3cm}


\begin{flushright}
\begin{minipage}{7.0cm}
%\setlength{\baselineskip}{0.8pt}
{Trabalho desenvolvido pelo Laborat�rio 
de Estat�stica e Geoinforma��o da 
da Universidade Federal do Paran�.}
\end{minipage}
\end{flushright}

\vspace{3cm}
\begin{center}
Curitiba\\
{2008}
\end{center}

\newpage
\title{Impacto do Clima em S�ries Financeiras}

\vspace{5cm}

\author{Aluno 1 \\ Aluno 2 \\Curso de Estat�stica\\Universidade Federal do Paran� }

\vspace{8cm}

\date{2008}
\maketitle

\begin{abstract}
\noindent
\end{abstract}

Palavras-Chave: s�ries temporais, climatologia, finan�as

\section{Introdu��o}
\indent

As mudan�as clim�ticas t�m recebido, justificadamente, especial aten��o por diversos ramos da ci�ncia. No caso da An�lise de S�ries Temporais, s�ries de temperatura, pluviosidade, vaz�o de rios t�m sido recorrentemente estudadas. Neste caso, h� o interesse em revelar padr�es estruturais e realizar previs�es que auxiliem pol�ticas preventivas.

O IPCC define vulnerabilidade como o "grau ao qual um sistema � suscet�vel ou incapaz de lidar com efeitos adversos, mudan�as clim�ticas, incluindo variabilidade do clima e eventos extremos". A proje��o de cen�rios futuros para o clima, assim como s�ries financeiras, pode auxiliar a identificar vulnerabilidades e tra�ar estrat�gias de preven��o.


Em paralelo, an�lise de s�ries temporais em finan�as tem recebido grande aten��o no meio acad�mico e corporativo por representar um desafio metodol�gico em fun��o da falta de previsibilidade que ocorre em muitas situa��es.

Apesar da grande interse��o de m�todos de an�lise de s�ries temporais aplicados em climatologia e finan�as, o estudo conjunto de s�ries destas �reas tem recebido cada vez mais aten��o. Isto � justificado pelo impacto de v�rios fen�menos clim�ticos em setores da economia, como por exemplo, escassez de chuvas e gera��o de energia el�trica.

O desafio deste trabalho � associar eventos ocorridos em s�ries clim�ticas com mudan�as em s�ries financeiras.


\subsection{O Problema}
\subsection{Hip�teses de Pesquisa}


\section{Objetivos}
\indent

\subsection{Objetivos Gerais}

Como objetivo geral, a aplica��o de modelos de s�ries temporais ser� feita para identificar impactos de eventos em s�ries clim�ticas na evolu��o de ativos financeiros.

\subsection{Objetivos Espec�ficos}

\begin{itemize}
 \item Identificar o retardo do impacto de s�ries clim�ticas na evolu��o de ativos financeiros
\item Identificar aumento de volatilidade em s�ries financeiras associados � eventos clim�ticos.
\item Identificar mudan�as de regimes em s�ries financeiras causadas por mudan�as de regime em s�ries clim�ticas.
\end{itemize}

\section{Justificativa }

\section{Metodologia}
\indent 

A metodologia empregada neste trabalho est� associada a modelos n�o-lineares para a An�lise de S�ries Temporais, em especial, os modelos estruturais e os que tratam de mudan�a de regimes.

Estas abordagens podem ser vistas em Harvey(), Tong(), Terasvirta(), dentre outros. 

\subsection{Modelos Auto-Regressivos N�o-Lineares} 

Estes modelos pertencem a uma classe que, inspirada, nos modelos AutoRegressivos Lineares tratam o processo gerador de dados com a estrutura

\begin{equation}
Z_t=h_t(Z_{t-1},Z_{t-2},\ldots,Z_{t-p})+\epsilon_t
\end{equation}

na qual $h_t$ � uma fun��o n�o linear.

\subsubsection{Modelos TAR}

Em Tong(1983) foram desenvolvidos os modelos da Classe TAR (Threshold AutoRegressive) em que $h_t()$ � tratado como uma fun��o linear por partes.

\subsubsection{Modelos STAR}

\subsection{Modelos para Volatilidade}

\subsection{Outras Abordagens}

\subsection{Dados Coletados}

\subsection{Recursos Computacionais}

Neste projeto ser�o utilizados {\it softwares} de c�digo aberto e recursos computacionais disponibilizados pelo Laborat�rio de Estat�stica e Geoinforma��o da Universidade Federal do Paran�.

\section{Cronograma de Atividades}

{\footnotesize
\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{2}{c}{Mar�o} &\multicolumn{2}{c}{Abril} &\multicolumn{2}{c}{Maio} &\multicolumn{2}{c}{Junho} & \multicolumn{2}{c}{Julho}\\
\hline
Atividades            & Q1 & Q2 & Q1 & Q2 & Q1 & Q2 & Q1 & Q2 & Q1 & Q2  \\
\hline
Reda��o do Projeto    &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Revis�o de Literatura &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Coleta de Dados       &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Implementa��o         &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ 
Computacional         &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Reuni�o com Orientador& x  & x & x & x  & x  & x & x  & x & x & x\\ \hline
Convite para Profs. &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ 
da Banca  &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Apresenta��o pr�via   &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Impress�o provis�ria  &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Impress�o Definitiva  &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Revis�o da Apresenta��o  &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Apresenta��o Final    &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
Adapta��o para        &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ 
publica��o de artigo  &   &  &  &  &  &  &  &  &  &\\ \hline
\end{tabular}


\begin{description}
 \item Q1 - Primeira Quinzena
 \item Q2 - Segunda Quinzena
\end{description}
}

\section{Refer�ncias Bibliogr�ficas}
\indent


\begin{center}
{\bf Formato do Trabalho}
\end{center}
\indent

Como sugest�o, utilize papel A4, texto em espa�o 1,5, margens de 3 cm � esquerda e 2,5 nas demais. Letra do tipo Times New Roman tamanho 12, t�tulo e subt�tulos tamanho 14, em negrito, sub-t�tulos alinhados � esquerda. 


\end{document}
